John W Henry Mobiles Moyennes

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Stratégies Tout en recherchant la robustesse, vous pourriez rencontrer le terme d'estimateur statistique robuste. La médiane, par exemple, est une mesure robuste de tendance centrale, tandis que la moyenne (moyenne) n'est pas (cette dernière est beaucoup plus sensible aux valeurs aberrantes). Robustesse dans le commerce est une bête difficile à apprivoiser et à comprendre. Plus 8220robust8221 le processus de recherche et de développement, le mieux (lire: robuste) les résultats devraient être, à droite Avec cela à l'esprit, j'ai décidé de tester 8220tools8221 robuste dans la stratégie de trading mécanique réelle elle-même. L'indicateur de la moyenne mobile est si omniprésent dans le commerce que la plupart des gens (moi inclus) l'utiliser sans réfléchir. Son héritage date vraisemblablement de l'époque de l'informatique coûteuse et compliquée (il est relativement peu coûteux à calculer), donc je voulais revenir sur son hégémonie 8211 et lui donner une course pour son argent: en le lançant contre un indicateur médian mobile (sur la base De meilleure robustesse statistique pour ces derniers). Pourrait-il être qu'une médiane mobile est en fait un meilleur indicateur que la moyenne mobile8230 L'expérience Pour découvrir que j'ai utilisé une stratégie de négociation mécanique de base et simple: le Crossover Moyenne mobile. Ce système de négociation est toujours sur le marché, achète lorsque la moyenne à vitesse rapide traverse la moyenne lente et se vend rapidement quand la moyenne rapide croise sous la moyenne lente. Le deuxième système serait un Crossover médian mobile. Vous l'avez deviné: le même système, mais en remplaçant la moyenne par la médiane. Les marchés testés représentaient une collection aléatoire de 17 contrats quotidiens à terme (contrats ajustés proportionnellement) 8211, tous remontant à l'histoire de CSI (19208217s pour le blé): Orange Juice-Frozen-NYCE (FloorElectronic Combined) La gestion de l'argent pour les deux Systèmes consiste à échanger chaque instrument dans un sous-compte indépendant distinct, entièrement financé (c'est-à-dire sans effet de levier utilisé) avec un profit réinvesti. Toutes les commissions ou dérapages sont ignorés. L'intérêt principal de l'expérience est la robustesse de chaque indicateur. Pour quantifier cela, chaque système est exécuté sur 9 combinaisons de paramètres pour la Croix d'Or (valeurs d'indicateur rapide: valeurs d'indicateur lent de 45, 50 et 55 jours: 180, 200 et 220 jours). Une mesure de la robustesse de l'indicateur est l'uniformité des résultats sur les 9 combinaisons. Les résultats Ci-dessous sont les rendements totaux pour les deux systèmes sur chaque ensemble de paramètres: Le calcul confirme la sous-performance du système de Crossover Median Moving. Qu'en est-il de la robustesse que vous posez Bien, la médiane en mouvement obtient toujours un score inférieur à la moyenne mobile sur les deux mesures de la dispersion de l'uniformité: le coefficient de variation standard (0,64 v 0,68) et son cousin alternatif basé sur la médiane et l'écart absolu médian (0,36 v 0,45) Le système de la moyenne mobile produit des résultats plus uniformes (robustes). Voici également un histogramme de tous les 288 rendements individuels (par marché par combinaison de paramètres, c'est-à-dire le blé 18045, le blé 20050, l'argent 20050, etc.): Côté gauche de la carte et plus rouge sur le côté droit8230 Une explication possible En utilisant une logique inductive (avertissement: cela pourrait être dangereux en traitant avec des données d'Extremistan), j'ai commencé eye-balling les diagrammes à la recherche de quelques indices quant à pourquoi La médiane sous-effectue la moyenne. Voici un exemple de ce que j'ai trouvé: Crossovers for Cocoa 2004-2010 Le graphique ci-dessus montre uniquement les moyennes mobiles et les médianes mobiles (les prix ont été supprimés pour rendre l'image plus claire). Moyenne et Médiane semblent suivre étroitement les uns les autres sur les côtés lent et rapide. En effet, la majeure partie des métiers se déroulent à peu près au même moment (c'est-à-dire qu'ils détectent tous deux des grandes tendances de façon similaire). Cependant, si nous faisons un zoom avant sur cette zone congestionnée à cercle rouge: Zoomed-in portion de la carte de cacao Nous pouvons voir que le système de croisement médian génère plus de signaux que la moyenne mobile (9 v 5). Les systèmes de suivi des tendances notoriement font beaucoup d'argent dans les gros mouvements mais perdent de l'argent dans les marchés 8211 moins tendus et les plus limités à la distance comme celui qui est zoomé. Si le système de Crossover Median Moving est plus actif dans ces types de marchés, il générera plus de métiers perdants tout en capturant de grands gagnants similaires au système Crossover Moyenne mobile. Intuitivement, on pourrait émettre l'hypothèse que la moyenne mobile évolue de manière plus lisse et générera des courbes plus lisses avec des mouvements moins irréguliers et par conséquent moins perdre des métiers pendant les marchés sans tendance 8211 tandis que la médiane mobile ne génère pas un avantage significatif dans la détection de grandes tendances. Un test est à peine suffisant pour fournir des preuves significatives, mais cela devrait nous donner quelques aperçus dans la nature de l'indicateur de la médiane mobile. Les premiers aperçus étant l'absence d'augmentation de la robustesse et de baisse de la performance (lors de la comparaison des rendements totaux). Extremistan. Concept popularisé par Nassim Taleb pour décrire le 8220province8221 où le total peut être envisagée par une seule observation (par exemple, les données financières, la répartition de la richesse). Le contraire est Mediocristan: la province dominée par le médiocre, avec peu de succès ou d'échecs extrêmes. Aucune observation ne peut affecter de manière significative l'agrégat (par exemple, la taille humaine et la distribution du poids). La courbe de cloche est mise à la terre dans Mediocristan. Il existe une différence qualitative entre les lois gaussiennes et les lois évolutives, tout comme le gaz et l'eau. 15 Commentaires à ce jour darr Great post It8217s propre à lire sur la façon dont vous disséquer l'art complexe de négociation et de déterminer ce qui se passe réellement. Je n'ai jamais entendu parler de la médiane en mouvement avant Here8217s quelques idées aléatoires. 1. Pourquoi utiliser les mêmes valeurs pour les moyennes et les moyens Si une combinaison 22050 fonctionne le mieux pour les moyennes mobiles, alors pourquoi une combinaison différente peut-elle mieux fonctionner pour les moyennes mobiles Pourquoi une autre série de 9 combinaisons pourrait-elle être plus robuste que celles qui Vous avez choisi pour les moyennes mobiles 2. Je pense que la moyenne mobile est le plus ancien indicateur technique, et il est facile à utiliser et à comprendre. That8217s pourquoi il est si commun. Mais si c'est le meilleur indicateur pour nos systèmes reste à être vu8230 Je soupçonne qu'il est plus d'un relic8230 3. Vos résultats vont être biaisée par des systèmes performants qui font des tonnes d'argent parce qu'ils réinvestissent leurs profits. Même si vous faites cela avec le commerce réel, je pense que pendant le développement, il est préférable d'utiliser une taille de position fixe dollar. Cela nous permet de comprendre ce qui se passe sans l'effet de distorsion de la croissance exponentielle. Par exemple, l'écart-type d'un ensemble de systèmes qui réinvestit les profits sera toujours beaucoup plus élevé que les systèmes qui utilisent une taille de position fixe. Je pense qu'il est plus facile de comprendre ce qui se passe sans cet effet exagéré. 4. Je conviens que la raison pour laquelle les systèmes de déménagement médian ne fonctionne pas aussi bien est en raison des signaux générés qui n'ont pas précédé un mouvement de prix. Merci d'avoir partagé. George Le but principal de cet exercice était de vérifier mes locaux que l'utilisation d'outil statistique robuste dans les règles du système de négociation se traduirait par un système commercial plus robuste en général d'où l'idée de remplacer la moyenne mobile par la médiane mobile, je prends les points que vous avez Dans vos commentaires (et merci d'avoir ajouté à la discussion) Cependant, je voulais comparer les goûts pour les goûts avec la seule variable étant la mesure statistique réelle de la méthode de calcul de tendance (c.-à-d. Médian vs moyenne), donc les mêmes paramètres, (Sans se préoccuper de savoir si c'est le test le plus optimal). Essentiellement, la question à laquelle je voulais répondre était: Pouvons-nous prendre un système commercial (MA crossover), remplacer son indicateur par un plus robuste statistique (médiane) et obtenir un système plus robuste hi Jez, grand post, et la médiane est un Filtre à court terme supérieur pour les données spikynoisy. Comme un test lié j'ai démontré la supériorité de la MMDI vs MACD en utilisant une médiane pour le MMDI. Cependant, le concept était d'utiliser la médiane pour le court terme et la moyenne mobile à long terme. Dans ce cas, le croisement n'a pas été significatif, mais plutôt la différence nette entre les deux lignes zéro. Vous pouvez essayer cela sur les marchés à terme. Continuez ce bon travail. David Merci David Grande idée concernant le MMDI. D'autant plus qu'un concept que je considère est d'utiliser un plus haut-temps filtre MACD pour entrer dans la tendance suivant les métiers 8211 c'est-à-dire aller avec la tendance majeure seulement. Si MMDI peut être mieux à filtrer le bruit, cela ressemble à une amélioration parfaite I8217ll certainement donner un essai. Avez-vous un lien vers un billet de blog de votre couvrant que par hasard hi jez le lien est cssanalytics. wordpress20090806meanmedian-divergence-a-great-trend-indicator-part-1 et il contient la formule et l'indicateur lui-même est disponible pour Gratuit pour la tradestation sur dvindicators comme une seconde note un cadre multi-temps macdmmdi peut être utile pour créer une stratégie longcashshort par lequel vous entrez dans la direction du long terme en utilisant l'indicateur à court terme et vous quittez en espèces avec l'indicateur à court terme, etc keep up Le bon work8230 .. le côté de la tendance des choses est certainement under-researched best dv Grand, Merci Vérifie que demain Le filtre MACDMMDI sur timesefframes multiple est exactement le genre de choses que j'ai en mind8230 L'élément le plus intrigant pour moi est de regarder les choses Un peu différemment. La logique de base derrière les crossovers MA reste intacte, mais vous avez choisi de le regarder différemment. Cette fois, ça ne marchait pas, mais j'étais convaincu que tôt ou tard il le ferait. Le truc est d'équilibrer l'imagination avec la folie 8211 I8217m définitivement travailler sur cette partie. En retard à la fête, mais je pensais que je pèserais. Je vois que vous étiez un peu incertain de ce que les gens appellent «l'assurance» dans ce contexte. Laisse moi aider. Les gens dans le traitement du signal aiment utiliser des filtres médians. Considérons, par exemple, le traitement d'une image à partir d'un appareil photo numérique. Nous pouvons prendre les données et utiliser un filtre MA, mais cela va juste lisser l'image, le rendant flou. Puisque la caméra est numérique les erreurs sont tout ou rien. Les pixels morts, par exemple, peuvent donner des taches noires ou blanches dans l'image. L'image ressemble beaucoup mieux si vous appliquez un filtre médian parce que ce bruit 8220salt et pepper8221 est remplacé par des valeurs médianes des pixels proches. Cela empiriquement semble bon. La robustesse doit toujours être en référence à quelque perturbation ou incertitude. On ne devrait pas généraliser pour penser à ceci comme bon pour le retour ou la variance. La médiane est considérée comme un estimateur robuste parce qu'elle minimise le rôle de n'importe quel point de données spécifique, de sorte qu'un petit ensemble de données erronées ou non représentatives vacille les résultats. Puisque vous utilisez quotidiennement les prix de règlement, ce sont déjà typiquement la moyenne des derniers métiers de la journée. Ces 8220outliers8221 sont donc très réels et les jeter est essentiellement de jeter des données. Michael, merci d'avoir laissé tomber et de peser po Il s'agit d'un vieux article en effet. Je viens de le relire et je suis d'accord avec vous pour dire que la robustesse ne signifie pas une faible variance. En fait, je pense que David Druz a dit que les systèmes robustes ont tendance à être volatiles. 8211 Robustesse à l'égard des changements futurs (l'aspect survie) 8211 Robustesse aux changements internes (c.-à-d. Variation des paramètres du système) 8211 Robustesse aux changements externes (c.-à-d. Variation des données sur les prix) (Voir l'article sur les types de robustesse) Au. Tra. Sy blog, Systematic Trading de recherche et de développement, avec une saveur de Tendance Suivante. Avertissement: Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives de résultats futurs. Le négoce à terme est complexe et présente le risque de pertes substantielles en tant que tel, il peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le contenu de ce site est fourni à titre d'information générale uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. 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UNE DES LIMITATIONS DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES EST QU'ILS SONT GÉNÉRALEMENT PRÉPARÉS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. EN OUTRE, LA NÉGOCIATION HYPOTHÉTIQUE N'INVITENT PAS DE RISQUE FINANCIER, ET NON UN EXPOSÉ COMMERCIAL HYPOTHÉTIQUE PEUT COMPTER COMPTE DE L'INCIDENCE DU RISQUE FINANCIER DE LA NÉGOCIATION ACTUELLE. PAR EXEMPLE, LA CAPACITÉ D'ATTÉNUER LES PERTES OU D'ADHÉRER À UN PROGRAMME PARTICULIER DE NÉGOCIATION EN VUE DE PERTES COMMERCIALES EST DES POINTS MATÉRIELS QUI PEUVENT ÉGALEMENT AYER ADVERSEMENT DES RÉSULTATS DE COMMERCE RÉELS. IL Y A D'AUTRES FACTEURS RELATIFS AUX MARCHES EN GÉNÉRAL OU À LA MISE EN OEUVRE D'UN PROGRAMME DE COMMERCE SPÉCIFIQUE QUI NE PEUT PAS ÊTRE COMPLETEMENT COMPTABLE POUR LA PRÉPARATION DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUE ET TOUT CE QUI PEUT INFLUER ADRESSÉMENT LES RÉSULTATS DE NÉGOCIATION. CES TABLEAUX DE PERFORMANCE ET LES RÉSULTATS SONT HYPOTHÉTIQUES DE NATURE ET NE REPRÉSENTENT PAS DE TRADING DANS LES COMPTES RÉELS. 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