Un système commercial est tout simplement un groupe de règles spécifiques, ou paramètres, qui déterminent les points d'entrée et de sortie pour un capital donné. Ces points, appelés signaux, sont souvent marqués sur un graphique en temps réel et incitent à l'exécution immédiate d'un métier. Voici quelques-uns des outils d'analyse technique les plus courants utilisés pour construire les paramètres des systèmes de négociation: Moyennes mobiles (MA) 13 Stochastique 13 Oscillateurs 13 Force relative 13 Bandes de Bollinger Souvent, deux ou plusieurs de ces formes d'indicateurs seront combinées dans la création D'une règle. Par exemple, le système de croisement MA utilise deux paramètres de moyenne mobile, à long terme et à court terme, pour créer une règle: acheter lorsque le court terme croise au-dessus du long terme, et vendre quand le contraire est vrai. Dans d'autres cas, une règle utilise un seul indicateur. Par exemple, un système pourrait avoir une règle qui interdit tout achat, sauf si la force relative est au-dessus d'un certain niveau. Mais c'est une combinaison de toutes ces sortes de règles qui rend un système de négociation. MSFT moyenne mobile de Cross-Over System utilisant 5 et 20 moyennes mobiles Parce que le succès du système global dépend de la façon dont les règles fonctionnent, les commerçants système de passer du temps à optimiser Afin de gérer le risque. Augmenter le montant gagné par commerce et atteindre une stabilité à long terme. Cela se fait en modifiant différents paramètres au sein de chaque règle. Par exemple, pour optimiser le système de crossover MA, un opérateur testerait pour voir quelles moyennes mobiles (10 jours, 30 jours, etc.) fonctionnent le mieux, puis les mettre en œuvre. Mais l'optimisation peut améliorer les résultats par une petite marge - c'est la combinaison de paramètres utilisés qui finiront par déterminer le succès d'un système. Avantages Donc, pourquoi pourriez-vous vouloir adopter un système commercial Il prend toutes les émotions de la négociation - L'émotion est souvent citée comme l'un des plus grands défauts des investisseurs individuels. Les investisseurs qui sont incapables de faire face à des pertes deviner leurs décisions et finissent par perdre de l'argent. En suivant strictement un système pré-développé, les commerçants système peuvent renoncer à la nécessité de prendre toutes les décisions une fois que le système est développé et établi, le commerce n'est pas empirique, car il est automatisé. En réduisant les inefficiences humaines, les commerçants système peut augmenter les profits. Il peut économiser beaucoup de temps - Une fois un système efficace est développé et optimisé. Peu à aucun effort est exigé par le commerçant. Les ordinateurs sont souvent utilisés pour automatiser non seulement la génération du signal, mais aussi la négociation réelle, de sorte que le commerçant est libéré de passer du temps sur l'analyse et la fabrication trades. Its facile si vous laissez les autres le faire pour vous - Besoin de tout le travail fait pour Certaines entreprises vendent des systèmes de négociation qu'ils ont développés. D'autres sociétés vous donneront les signaux générés par leurs systèmes de négociation interne pour une redevance mensuelle. Faites attention, cependant - beaucoup de ces entreprises sont frauduleuses. Regardez attentivement quand les résultats dont ils se vanter environ ont été prises. Après tout, c'est facile à gagner dans le passé. Rechercher des entreprises qui offrent un essai, qui vous permet de tester le système en temps réel. Inconvénients Nous avons examiné les principaux avantages de travailler avec un système commercial, mais l'approche a aussi ses inconvénients. Les systèmes de négociation sont complexes - C'est leur plus grand inconvénient. Au stade du développement, les systèmes de négociation exigent une solide compréhension de l'analyse technique, la capacité de prendre des décisions empiriques et une connaissance approfondie de la façon dont les paramètres fonctionnent. Mais même si vous ne développez pas votre propre système commercial, il est important de se familiariser avec les paramètres qui composent celui que vous utilisez. L'acquisition de toutes ces compétences peut être un défi. Vous devez être en mesure de faire des hypothèses réalistes et effectivement utiliser le système - Les commerçants du système doivent faire des hypothèses réalistes sur les coûts de transaction. Ceux-ci consisteront en plus de frais de commission - la différence entre le prix d'exécution et le prix de remplissage fait partie des coûts de transaction. Gardez à l'esprit, il est souvent impossible de tester les systèmes avec précision, ce qui provoque un degré d'incertitude lors de la mise en service du système. Les problèmes qui se produisent lorsque les résultats simulés diffèrent grandement des résultats réels sont connus comme le glissement. Traiter efficacement avec le glissement peut être un obstacle majeur au déploiement d'un système réussi. Le développement peut être une tâche fastidieuse - Beaucoup de temps peut aller dans le développement d'un système commercial pour le faire fonctionner et fonctionner correctement. Concevoir un concept de système et le mettre en pratique implique beaucoup de tests, ce qui prend un certain temps. Le backtesting historique prend quelques minutes cependant, l'essai arrière seulement n'est pas suffisant. Les systèmes doivent également être négociés en papier en temps réel afin d'assurer la fiabilité. Enfin, le glissement peut entraîner des traders de faire plusieurs révisions à leurs systèmes, même après le déploiement. Est-ce qu'ils fonctionnent Il ya un nombre d'escroqueries sur Internet liées au système de négociation, mais il existe aussi de nombreux systèmes légitimes et réussis. Peut-être l'exemple le plus célèbre est celui développé et mis en œuvre par Richard Dennis et Bill Eckhardt, qui sont les Traders Original Tortue. En 1983, ces deux ont eu un différend sur si un bon commerçant est né ou fait. Ainsi, ils ont pris des gens de la rue et les ont formés sur la base de leur système de négociation de tortues maintenant célèbre. Ils ont rassemblé 13 commerçants et ont fini par faire 80 annuellement au cours des quatre prochaines années. Bill Eckhardt a dit une fois, n'importe qui avec l'intelligence moyenne peut apprendre à commercer. C'est pas sorcier. Cependant, il est beaucoup plus facile d'apprendre ce que vous devriez faire dans le commerce que de le faire. Les systèmes de négociation sont de plus en plus populaires parmi les commerçants professionnels, les gestionnaires de fonds et les investisseurs individuels - peut-être cela est un témoignage de la façon dont ils travaillent. Dénivation avec les escroqueries Lorsque vous cherchez à acheter un système commercial, il peut être difficile de trouver une entreprise digne de confiance . Mais la plupart des escroqueries peuvent être repérées par le bon sens. Par exemple, une garantie de 2.500 par an est clairement scandaleuse car elle promet qu'avec seulement 5.000 vous pourriez faire 125.000 en un an. Et ensuite par la composition pendant cinq ans, 48,828,125,000 Si cela était vrai, wouldnt le créateur commerce sa façon de devenir un milliardaire D'autres offres, cependant, sont plus difficiles à décoder, mais une façon commune d'éviter les escroqueries est de rechercher des systèmes qui Offrir un essai gratuit. De cette façon, vous pouvez tester le système vous-même. Il est également une bonne idée de contacter d'autres qui ont utilisé le système, pour voir si elles peuvent affirmer sa fiabilité et la rentabilité. Conclusion Développer un système commercial efficace n'est en aucun cas une tâche facile. Elle exige une bonne compréhension des nombreux paramètres disponibles, la capacité de faire des hypothèses réalistes et le temps et le dévouement pour développer le système. Cependant, si développé et déployé correctement, un système commercial peut produire de nombreux avantages. Il peut augmenter l'efficacité, libérer du temps et, surtout, augmenter vos profits. Systèmes de négociation: Conception de votre système - Partie 1 Les avantages et les inconvénients des systèmes de négociation automatisés Les commerçants et les investisseurs peuvent transformer l'entrée précise. La sortie et les règles de gestion de l'argent dans les systèmes de négociation automatisés qui permettent aux ordinateurs d'exécuter et de surveiller les métiers. Une des plus grandes attractions de l'automatisation de la stratégie est qu'il peut prendre une partie de l'émotion de la négociation puisque métiers sont automatiquement placés une fois que certains critères sont satisfaits. Cet article présentera aux lecteurs et expliquera certains des avantages et des inconvénients, ainsi que les réalités, des systèmes automatisés de négociation. (Pour la lecture connexe, voir La puissance des métiers du programme.) Qu'est-ce qu'un système automatisé de négociation Systèmes de négociation automatisés, également appelés systèmes de négociation mécanique, trading algorithmique. Le commerce automatisé ou le système de négociation, permettent aux commerçants d'établir des règles spécifiques pour les entrées commerciales et les sorties qui, une fois programmés, peuvent être automatiquement exécutés via un ordinateur. Les règles d'entrée et de sortie du commerce peuvent être basées sur des conditions simples comme un croisement moyen. Ou peuvent être des stratégies compliquées qui nécessitent une compréhension globale du langage de programmation spécifique à la plate-forme de négociation des utilisateurs, ou l'expertise d'un programmeur qualifié. Les systèmes de négociation automatisés exigent généralement l'utilisation d'un logiciel lié à un courtier en accès direct. Et toutes les règles spécifiques doivent être écrites dans ce langage de plate-forme propriétaire. La plate-forme TradeStation, par exemple, utilise le langage de programmation EasyLanguage, la plate-forme NinjaTrader, d'autre part, utilise le langage de programmation NinjaScript. La figure 1 montre un exemple d'une stratégie automatisée qui a déclenché trois opérations au cours d'une séance de négociation. Figure 1: Un graphique de cinq minutes du contrat ES avec une stratégie automatisée appliquée. Certaines plates-formes commerciales disposent d'assistants de création de stratégies qui permettent aux utilisateurs de faire des sélections à partir d'une liste d'indicateurs techniques couramment disponibles pour construire un ensemble de règles qui peuvent ensuite être automatiquement échangées. L'utilisateur pourrait établir, par exemple, qu'un commerce long sera entré une fois que la moyenne mobile de 50 jours passe au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours sur un graphique de cinq minutes d'un instrument commercial particulier. Les utilisateurs peuvent également saisir le type d'ordre (marché ou limite, par exemple) et quand le commerce sera déclenché (par exemple, à la fin de la barre ou à l'ouverture de la barre suivante) ou utiliser les entrées par défaut des plateformes. Beaucoup de commerçants, cependant, choisissent de programmer leurs propres indicateurs et stratégies personnalisés ou travaillent étroitement avec un programmeur pour développer le système. Bien que cela nécessite généralement plus d'efforts que d'utiliser l'assistant de plates-formes, il permet un degré beaucoup plus de flexibilité et les résultats peuvent être plus enrichissante. Une fois les règles établies, l'ordinateur peut surveiller les marchés pour trouver des opportunités d'achat ou de vente en fonction de la négociation Spécifications stratégiques. En fonction des règles spécifiques, dès qu'une transaction est entrée, toute commande pour les pertes d'arrêt de protection. Des arrêts de fuite et des objectifs de profit seront automatiquement générés. Dans les marchés en mouvement rapide, cette entrée de commande instantanée peut signifier la différence entre une petite perte et une perte catastrophique dans le cas où le commerce se déplace contre le commerçant. Avantages des systèmes de négociation automatisés Il ya une longue liste d'avantages à avoir un moniteur d'ordinateur les marchés pour les occasions de négociation et d'exécuter les métiers, y compris: Minimiser les émotions. Systèmes de négociation automatisés minimiser les émotions tout au long du processus de négociation. En gardant les émotions en échec, les commerçants ont généralement un temps plus facile de s'en tenir au plan. Puisque les ordres professionnels sont exécutés automatiquement une fois que les règles commerciales ont été respectées, les commerçants ne seront pas en mesure d'hésiter ou de questionner le commerce. En plus d'aider les commerçants qui ont peur de tirer le déclencheur, le commerce automatisé peut freiner ceux qui sont aptes à overtrade achat et la vente à chaque opportunité perçue. Capacité de Backtest. Backtesting applique les règles de négociation aux données historiques du marché pour déterminer la viabilité de l'idée. Lors de la conception d'un système de négociation automatisée, toutes les règles doivent être absolues, sans possibilité d'interprétation (l'ordinateur ne peut pas faire des suppositions, il doit être dit exactement ce qu'il faut faire). Les traders peuvent prendre ces ensembles de règles précises et les tester sur les données historiques avant de risquer de l'argent dans le commerce en direct. Un backtesting soigneux permet aux traders d'évaluer et de peaufiner une idée de trading et de déterminer l'espérance des systèmes, le montant moyen qu'un trader peut espérer gagner (ou perdre) par unité de risque. (Nous vous proposons quelques conseils sur ce processus qui peuvent vous aider à retrouver vos stratégies de trading actuelles.) Pour plus de détails, voir Backtesting: Interprétation du passé.) Préserver la discipline. Parce que les règles commerciales sont établies et l'exécution du commerce est effectuée automatiquement, la discipline est préservée même dans des marchés volatils. La discipline est souvent perdue en raison de facteurs émotionnels tels que la peur de prendre une perte, ou le désir d'eke out un peu plus de profit d'un métier. La négociation automatisée permet de s'assurer que la discipline est maintenue parce que le plan de négociation sera suivi exactement. De plus, l'erreur-pilote est minimisée et une commande d'achat de 100 actions ne sera pas incorrectement saisie comme ordre de vente de 1 000 actions. Atteindre la cohérence. Un des plus grands défis dans le commerce est de planifier le commerce et le commerce du plan. Même si un plan de négociation a le potentiel d'être rentable, les commerçants qui ignorent les règles sont de modifier toute attente du système aurait eu. Il n'existe aucune telle chose comme un plan commercial qui gagne 100 des pertes de temps sont une partie du jeu. Mais les pertes peuvent être psychologiquement traumatisantes, donc un commerçant qui a deux ou trois métiers perdants dans une rangée pourrait décider de sauter le prochain commerce. Si ce prochain commerce aurait été un gagnant, le commerçant a déjà détruit toute espérance du système avait. Les systèmes de négociation automatisés permettent aux traders d'atteindre la cohérence en négociant le plan. (Il est impossible d'éviter un désastre sans règles de négociation. Pour en savoir plus, voir 10 étapes pour la construction d'un plan de trading gagnant.) Amélioration de la vitesse d'entrée des commandes. Puisque les ordinateurs répondent immédiatement à l'évolution des conditions du marché, les systèmes automatisés peuvent générer des ordres dès que les critères commerciaux sont respectés. Entrer ou sortir d'un commerce quelques secondes plus tôt peut faire une grande différence dans le résultat des métiers. Dès qu'une position est saisie, toutes les autres commandes sont générées automatiquement, y compris les pertes d'arrêt de protection et les objectifs de profit. Les marchés peuvent se déplacer rapidement et il est démoralisant d'avoir un commerce atteignent la cible de profit ou souffle passé un niveau de perte d'arrêt avant que les ordres peuvent même être entrés. Un système de trading automatisé empêche cela. Diversifier le commerce. Les systèmes de négociation automatisés permettent à l'utilisateur de négocier plusieurs comptes ou différentes stratégies en même temps. Cela a le potentiel de répartir le risque sur divers instruments tout en créant une couverture contre la perte de positions. Ce qui serait incroyablement difficile pour un humain à accomplir est efficacement exécuté par un ordinateur en quelques millisecondes. L'ordinateur est capable de rechercher des opportunités commerciales sur une gamme de marchés, générer des commandes et surveiller les métiers. Inconvénients et réalités des systèmes de négociation automatisés Systèmes de négociation automatisés se vantent de nombreux avantages, mais il ya quelques chutes et des réalités auxquelles les commerçants doivent être au courant. Défaillances mécaniques. La théorie derrière le commerce automatisé, il semble simple: mettre en place le logiciel, le programme de règles et de regarder le commerce. En réalité, cependant, le commerce automatisé est une méthode sophistiquée de négociation, mais pas infaillible. Selon la plate-forme de négociation, une commande commerciale pourrait résider sur un ordinateur et non sur un serveur. Cela signifie que si une connexion Internet est perdue, une commande peut ne pas être envoyée sur le marché. Il pourrait également y avoir un écart entre les métiers théoriques générés par la stratégie et la composante de plateforme d'entrée de commande qui les transforme en métiers réels. La plupart des commerçants doivent s'attendre à une courbe d'apprentissage lors de l'utilisation de systèmes de négociation automatisée, et il est généralement une bonne idée de commencer avec de petites tailles de négociation alors que le processus est affiné. Surveillance . Bien qu'il serait grand pour allumer l'ordinateur et de quitter pour la journée, les systèmes de négociation automatisés nécessitent un suivi. Cela est dû à la possibilité de pannes mécaniques, telles que les problèmes de connectivité, les pertes de puissance ou les accidents de l'ordinateur, et aux bizarreries du système. Il est possible pour un système de négociation automatisée de rencontrer des anomalies qui pourraient entraîner des ordres errants, des commandes manquantes ou des ordres en double. Si le système est surveillé, ces événements peuvent être identifiés et résolus rapidement. Sur-optimisation. Bien que n'étant pas spécifique aux systèmes de négociation automatisés, les commerçants qui emploient des techniques de backtesting peuvent créer des systèmes qui semblent grands sur le papier et effectuer terriblement sur un marché en direct. La sur-optimisation se réfère à l'ajustement excessif de la courbe qui produit un plan de négociation qui n'est pas fiable dans le commerce en direct. Il est possible, par exemple, de modifier une stratégie pour obtenir des résultats exceptionnels sur les données historiques sur lesquelles il a été testé. Les commerçants supposent parfois incorrectement qu'un plan de négociation devrait avoir près de 100 métiers rentables ou ne devraient jamais connaître un retrait pour être un plan viable. En tant que tels, les paramètres peuvent être ajustés pour créer un plan presque parfait qui échoue complètement dès qu'il est appliqué à un marché en direct. (Cette sur-optimisation crée des systèmes qui ont l'air bien sur le papier seulement. Pour en savoir plus, voir Backtesting et Forward Testing: l'importance de la corrélation.) Traders Server-Based Automation ont l'option d'exécuter leurs systèmes de négociation automatisée par un serveur de négociation Plateforme comme Strategy Runner. Ces plates-formes offrent fréquemment des stratégies commerciales pour la vente, un assistant pour les commerçants peuvent concevoir leurs propres systèmes, ou la capacité d'héberger des systèmes existants sur la plate-forme basée sur serveur. Le système automatisé de négociation peut, moyennant une redevance, analyser, exécuter et surveiller les transactions avec toutes les commandes résidant sur leur serveur, ce qui entraîne des entrées de commandes potentiellement plus rapides et plus fiables. Conclusion Bien que ppealing pour une variété de facteurs, les systèmes automatisés de négociation ne doit pas être considéré comme un substitut à la négociation soigneusement exécutée. Des défaillances mécaniques peuvent survenir et, en tant que telles, ces systèmes nécessitent une surveillance. Les plateformes basées sur le serveur peuvent fournir une solution pour les commerçants qui souhaitent minimiser les risques de défaillances mécaniques. (Pour des lectures connexes, voir Stratégies de trading de jour pour débutants.)
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